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教师队伍
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刘继春
  教师队伍
 
职称: 教授

职务: 硕士生导师

联系电话: 0592-2187939

电子信箱: liujichun65@126.com

出生年月: 1965年03月

研究方向: 时间序列分析、计量经济学、数理金融

个人简介:

负责常微分方程与实验课程建设连续系统建模

1、近五年来讲授的主要课程:
概率论与数理统计(公共课、4学时、5届、1500人);
概率论(专业课、2届、300人);
数理统计(专业课(选修)、2届、200人);
数学模型(公共课(选修)、2届、50人)。
2、实践性教学:
 (1).指导02级至07级数学与应用数学专业学生毕业论文,共15人;
 (2).指导研究生多人,每位研究生都发表论文1-4篇,指导硕士研究生10名毕业。目前指导硕士生9人;
3、从2006年开始参加培训大学生和研究生课外科技活动情况
 (1)2006年参加培训大学生数学建模竞赛队《随机系统建模》;
 (2)2007年参加培训大学生数学建模竞赛队《随机系统建模》;
 (3)2007年参加四省数学建模研讨会和数学建模改卷。
4、参与的教学研究课题
 (1)参加“厦门大学研究生实验课程《数学建模与数学实验》建设”。
5、教改研究论文
 (1)刘继春(2007). 公共概率统计课教学的实践与认识. 厦门大学学报(哲社版),增刊, 115-118。
6、近五年来承担的学术研究课题
国家自然科学基金项目“函数空间极值理论的统计问题”(2005~2007).
第一合作者
7、在国内外公开发行刊物上发表的学术论文:
 (1)Liu, J.-C. (2007) .  Stationarity for a Markov-Switching Box-Cox Transformed Threshold GARCH Process. .Statistics & probability Letters 77, 1428-1338;
 (2)Liu, J.-C. (2006)  ON THE TAIL BEHAVIORS OF A FAMILY OF GARCH PROCESSES.  Econometric Theory 22, 852-862;
 (3)Liu, J.-C. (2006)  Stationarity of a Markov-Switching GARCH Model.  Journal of Financial Econometrics 4, 573-593;
 (4)Liu, J.-C. (2006) On the Tail Behaviors of Box-Cox Transformed Threshold GARCH(1,1) Process.  Statistics & probability Letters 76, 1323-1330;
 (5)杜立金 刘继春 (2007) 方差Gamma 过程与期权定价. 数学研究  40(1), 95-102;
 (6)陈永娟 刘继春 林顺发 (2006) 带有事件风险的永久美式期权的定价. 厦门大学学报(自然科学版) 45(3), 323-327;
 (7)丘崇阳 刘继春 陈永娟(2006)带ARMA(p,q)条件异方差相关的随机波动模型的MCMC算法.数学研究 39(4), 414-421。

     
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